组合建设将预测转化为可投资的权重。设计必须平​​衡预期回报、风险、多元化、流动性、营业额和实施成本。

第一个模型通常从排名信号或均值方差优化开始，然后添加约束和现实的再平衡策略。

继续 研究: 组合 和 机器学习与 Alpha。