内部实现

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权重回测流程

校验 weights 和 prices
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对齐共同日期和资产
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计算资产收益
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计算组合毛收益
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计算换手和交易成本
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构建 BacktestResult

权重被解释为每个时间点的目标权重。成本模型使用权重变化和初始资金估算交易名义金额。

校验 factor 和 prices
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计算 forward returns
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计算截面 IC
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计算分位数组合收益
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构建 top-N 权重
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运行嵌套权重回测

嵌套 top-N 回测复用同一个权重回测引擎，从而保持成本和绩效行为一致。

对于非 DataFrame 输入、重复坐标轴、非数值值、空交集、无效配置和不支持的 dispatch kind，应尽早失败。错误信息应指出具体输入。

绘图辅助函数应消费结果对象并返回 matplotlib 对象。它们不应重新计算绩效指标，也不应修改结果数据。