公开 API

稳定 API 从 bagelquant_bt 导出。

入口函数

from bagelquant_bt import run_backtest, run_factor_evaluation, run_weight_backtest

• run_backtest(signal, prices, *, kind, config=None)：根据 kind 分发。
• run_weight_backtest(weights, prices, *, config)：评估组合权重。
• run_factor_evaluation(factor, prices, *, config)：评估因子分数。

配置

from bagelquant_bt import BacktestConfig, TransactionCostConfig

config = BacktestConfig(
    initial_capital=1_000_000,
    transaction_cost=TransactionCostConfig(rate=0.00015, min_fee=5.0),
    annualization=252,
    ic_method="spearman",
    quantiles=5,
    top_n=50,
)

• initial_capital 必须为正。
• ic_method 可以是 "spearman" 或 "pearson"。
• quantiles 控制因子分桶数量。
• top_n 控制 top-N 因子组合。

结果对象

BacktestResult 暴露：

• weights
• asset_returns
• gross_returns
• net_returns
• gross_cumulative_returns
• net_cumulative_returns
• gross_value
• net_value
• turnover
• transaction_costs
• summary

FactorEvaluationResult 暴露：

• factor
• forward_returns
• ic
• ic_mean
• ic_std
• icir
• quantile_returns
• quantile_cumulative_returns
• top_minus_bottom
• top_n_weights
• top_n_backtest

异常

• BagelQuantBacktestError：包级基础异常。
• BacktestConfigError：配置无效。
• InputValidationError：输入 frame 无效或不兼容。